如何确定一个期权的隐含波动率的计算公式？

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来源：杏彩体育官网网址作者：杏彩体育官网入口2024-05-17 11:42:14

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　　确定一个期权的隐含波动率（Implied Volatility，IV）通常需要使用期权定价模型和数值计算方法，其中最常用的期权定价模型之一是Black-Scholes模型。IV表示市场对未来资产价格波动的预期，是根据期权价格反推出的波动率值。

　　其中σ 表示隐含波动率。由于Black-Scholes模型是一个封闭解析解模型，可以通过将期权价格、标的资产价格、行权价格、无风险利率、到期时间和已知的期权价格代入公式中，反推出隐含波动率σ的值。

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